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Similaire à 201407 外匯投資,交易策略,程式交易經驗與成果分享 (20)
201407 外匯投資,交易策略,程式交易經驗與成果分享
- 6. Step 0 何謂外匯保證金交易
• 外匯保證金交易 (Margin Trade)可以說是外匯
的信用交易,類似於股票融資融券的一種投資
工具,投資人只要用一定比例的錢(保證金),
就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。
• 由於匯率每日波動性不大,平均每日波動僅
0.7﹪~ 1.5﹪,若以實金換匯交易,則投資報
酬率小,一般投資人無法享受到以小搏大、信
用保證金交易的優點。故一般皆以保證金交易
為之,靈活性強,買、賣兩相宜,可投資、可
避險。
- 7. Step 0 外匯市場的結構
• 基本上,外匯沒有固定報價,沒有集中交易所,無法控制,也不能攏斷
• 感謝網際網絡、電子交易和零售外匯商的出現,所有進入外匯市場時的障礙,
已經被他們拿掉了。這使得我們有機會可以跟那些坐在天邊的銀行家們交手
- 8. Step 0 如何計算損益?
• 外匯交易中,我們慣用「一手」
1 lot稱為交易單位,每一手的
約為等值的十萬美金
• 用Pips點差(價差),來計算損
益,一般來說每0.1手,跳動1
點就可賺取1美金
• 經紀商一般會提供美金與美分
帳戶,在美分帳號中,規模是
美金的1/100,最小可以下0.1
微手,也等於0.001手
• 假如我今天買進1手eur/usd,
每上漲100點,就可以賺進
1000美元,但是我準備的保
證金,只要250美元。
賣出價
買進價
- 9. Step 0 什麼是爆倉?
• 使用保證金進行買賣,當保證金不足一定額度時,
經紀商可以”平掉在倉部位”確保不產生超額損失,
俗稱「爆倉」。舉例:
– 美分帳號:保證金低於10%,被砍倉,$1000剩$99
– 美金帳號:保證金低於20%
• 例:美金帳戶有$1000, 買進1lot eur/usd 1.3700 ,
如果下跌到1.3619,因為已經虧損$810美金,保證
金低於20%,會直接被砍倉,剩下$190
• 所以基本上你不會over loss,還會剩下一些零頭
- 10. Step 0 主要交易貨幣對的類別
• 主流貨幣對
– EUR/USD 歐美:全球2大經濟體,與美歐、全球經濟趨勢相關
– GBP/USD 鎊美:全球第2大金融市場,高度流通性、投機性貨幣
• 商品貨幣對
– AUD/USD 澳美:與原物料、中國經濟密切相關
– CAD/USD 加美:北美油田,跟油價相關
– NZD/USD 紐美:農產品需求相關
• 避險貨幣對
– USD/JPY 美日:日元全球主流的避險貨幣
– USD/CHF 美瑞:瑞郎,歐洲國家避險貨幣
• 套息貨幣對
– AUD/JPY 澳日:借出日元,買進澳幣,進行套息交易
• 交叉匯率
– GBP/CHF , AUD/JPY ,EUR/CAD ……
- 12. Step 1 帳號與開戶作業
• ROBOFOREX LP是政府機構金融服務投訴有限公司(FSCL)的成員,在
新西蘭金融服務註冊商註冊為金融服務供應商,註冊號
FSP246525.。國際監管單位保障資金安全性。
– 2013俄羅斯和獨聯體最佳零售外匯品牌獎
– 2013最佳零售外匯經紀商
– 2013東歐最佳執行經紀商
– 2012東歐最快增長ECN经纪商點差小、出入金快、管理介面易用
- 14. Step 1 帳號與開戶作業
• 註冊基本資料:
• Email (是會員帳戶,非資金帳戶)
• 電話(可寫手機)
• 地址/郵編(請到中華郵政查詢英
文地址,最好是曾有帳單寄送的
地址)
• 交易平台:選擇MT4
• 帳號
– 請先註冊以下任一個
– Fix standard
– Pro standard
• 代理碼:請填 cbtg (必需)
• 按註冊即可完成,到Email收
信,啟動帳號
• Ps.投資人密碼作驗證使用
- 15. Step 1 帳號與開戶作業
• 使用者驗證:
• 身份驗證
• 地址驗證
– 為了符合法規、
洗錢防治,經紀
商都會要求客戶
驗證
– 通過驗證就享有
免費伺服器等服
務
帳單作地址驗證
用護照驗證身份
驗證後會提供額外服務,例如優先回覆vip服務
- 16. Step 2 MT4安裝與操作
• MT4安裝:
– 下載後一直按下一步安裝即可
• 資金帳號登入
• 輸入你申請的帳號與密碼
輸入你的帳號密碼
確認你的帳號類別
- 19. Step 3 EA策略分享
• 低度風險
– Scalping:SP1 ,SP2
• 中高度風險
– Pyramid:PY
– Martin:MT
- 21. SP1 @ EUR/USD
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $14464 44.64%
2009 $13926 39.26%
2010 $14551 45.51%
2011 $17344 73.44%
2012 $14973 49.73%
2013 $13483 34.83%
2014 $10697 6.97% 截至 2014/6/30
SP1策略
期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊順勢, H1時框,無停損
可以只用0.05手,波動性/報酬就減半
#此為模擬回測結果
- 23. SP1 @ EUR/GBP
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $12587 25.87%
2009 $15703 57.03%
2010 $13280 32.80%
2011 $11790 17.90%
2012 $10857 8.57%
2013 $11045 10.45%
2014 $10227 2.27%
SP1策略
期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊逆勢, H1時框,無停損
#此為模擬回測結果
- 26. 2008-2014 通過SP1測試的貨幣對
EUR/GBP $10,000 $38,174
EUR/CHF $10,000 $40,128
USD/CHF $10,000 $28,083
CAD/CHF $10,000 $48,145
USD/CAD $10,000 $57,195
- 27. AUD/CHF $10,000 $123,491
NZD/CAD $10,000 $39,986
NZD/CHF $10,000 $21,442
AUD/CAD $10,000 $46,984
EUR/CAD $10,000 $29,803
NZD/CHF $10,000 $53,721
- 28. SP2 @ GBP/USD
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $14,994 49.94%
2009 $14,290 42.90%
2010 $12,975 29.75%
2011 $11,720 17.20%
2012 $11,831 18.31%
2013 $12,075 20.75%
2014 $10,629 6.29%
SP策略二型:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框,
停損1次在5-10%上下,停損後會自動計算回補損失
#此為模擬回測結果
??
- 31. SP2 @ GBP/CHF
• SP策略二型:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框,不停損,
• 歷史最大浮虧約24% ,如果想縮減,就降低手數至0.05手,報酬/虧損都
會減半。
2008/1/1-2014/7/15 ,期末87,413+74.82%
- 32. SP2 @ GBP/CAD
• SP策略二型:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單
邊順勢, H1時框,不停損,
• 2013/7/1~2014/7/1 ,浮虧約21.85%,期
末資產$12,941 ,+29.41%
- 34. 小結:SP策略運用
風險資本
$10,000
$2,000 $2,000 $2,000 $2,000$2,000
EUR/GBP GBP/CHF NZD/USD NZD/USD EUR/JPY
• 因為無法完全預測走勢,也存在微小機率明天FED解散,美元崩盤!
• 實務上會採用多策略x多帳號資金控管,優點是
• 1. 每天都有進帳機會 2.遭遇意外被卡單時壓力小 3.意外爆倉損失小
• 記住!賺,是靠資金管理與機率。 假如這邊意外被
卡到單浮虧50%,
其實也只有總資
金10%
- 36. 策略設計-網格交易
起點
$100
Buy 1
Sell 1
Buy 1 $150, -25
Sell 1 $100 , -25
Sell 2 $120, -5*2
Sell 3 $150, +25*3
________________
Total : +$15
停利全部結單
還有前面+$50
共賺$65
+$20停利
Buy 1
再Sell x2
$120
+$30停利
Buy 1
再Sell x3
$150
程式自己會算,網子應該多寬,每
一層網應該下幾次,再決定依照什
麼條件進場,什麼時候加碼,什麼
時候減碼,出場點等…
跌回$125
結
帳
新起點 buy1 sell 1
我們不知道明天怎麼
走,反正不是漲就是
跌,各作一張單
- 41. PY @ AUD/NZD
• 利用兩個商品貨幣對組成,相關性高的貨幣對,彼此牽制
• PY策略:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, M5時框
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $36,518 +265%
2009 $30,786 +207%
2010 $19,997 +99.97%
2011 $20,681 +106.8%
2012 $17,180 +71.8%
2013 $18,974 +89.74%
2014 $13,026 +30.26% (至7/15)
#以上為模擬回測結果,還未進行最佳化
- 47. GBP / CHF Ⅰ
• 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生
突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:期末$13,254, +165%/半年
- 48. GBP / CHF Ⅱ
• 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生
突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:期末$36,506, +265%/半年
- 49. USD / SEK
• 特性:美元兌瑞典克朗,跟歐元有正相關性,但
震盪特性更強
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:期末$12,840, +156%/半年
- 50. AUD / CHF
• 特性:波動度較低,大區間震盪走勢
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損
– 2013/1/1-6/30:期末$36,092 , +260%/1.5年
- 54. 策略總結
• SP策略:收益速度較緩慢,分散風險能力佳
– SP1策略, 資本最少建議400-500美元建立一組
– SP2策略,最低$500~1000建立一組,
• PY策略:收益成長快速, 期望值極大化
– 基本型,gbp/usd, eur/gbp , aud/nzd 這三組,建議最少每$500-600美元
跑一組
– 進階型,其它倍增策略,最少用$250-300美元,建立3-5組多策略組合
保守的人,建立SP組合, 靠時間去累積
中庸的人,可先建3組以上SP策略,再加其它PY策略平衡
積極的人,用2組PY ,搭幾組倍數策略,求最快回收本金完成零風險
- 56. 現場實作演練
• 請拿出您的NB,連上網路
• 帳號申請
• 安裝Mt4登入
• 下載程式與設定檔
• 本機資料回測演練
• 其它有用的資訊在Blog:
– Amazon VPS申請(免費雲端電腦)
– Skrill網路金流申請(節省出入金手續費)
– 設定檔案裝與Mt4操作(細部操作說明)